Сравнение BRCAX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 27.94% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у BICSX с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.38% соответственно.
BRCAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 36.77%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 8.46%
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и BICSX
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
BRCAX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
BRCAX
BICSX
Сравнение BRCAX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 2.54 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 3.22 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.87 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 19.67 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.28 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и BICSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и BICSX
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности BICSX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.95% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и BICSX
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -51.59% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -10.53% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -22.35% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -35.82% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.36% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -20.75% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.07% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и BICSX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.48% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 12.47% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 16.34% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.83% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.12% | -0.85% |