Сравнение BRCAX с ARCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и ARCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и ARCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 27.94% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.04% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.98% соответственно.
BRCAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 36.77%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 8.46%
ARCIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и ARCIX
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.
Доходность на риск
BRCAX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск
BRCAX
ARCIX
Сравнение BRCAX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | ARCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.98 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 2.48 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.08 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 9.79 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.98 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и ARCIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и ARCIX
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности ARCIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.95% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.48% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и ARCIX
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и ARCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -54.25% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -10.19% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -20.29% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -32.45% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.09% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -25.68% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.21% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и ARCIX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.41% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 12.64% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 15.98% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 19.17% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.46% | -3.19% |