PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRCAX с ACEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - BRCAX is a Commodities fund managed by Invesco, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, BRCAX returned 7.75%/yr vs 8.87%/yr for ACEIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BRCAX charges 1.40%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 7.75% против 8.87% соответственно.

BRCAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.36%
С начала года
32.52%
6 месяцев
33.47%
1 год
51.63%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.78%
10 лет*
7.75%

ACEIX

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.83%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRCAX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		32.52%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.02%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Correlation

The correlation between BRCAX and ACEIX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.28

Over the past year, the correlation between BRCAX and ACEIX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FADMXBRCAX с FCNVXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Доходность на риск

BRCAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXACEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.34

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.35

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.42

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.91

14.15

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа ACEIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.34

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.72

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и ACEIX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и ACEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRCAXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-40.08%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-5.50%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-12.40%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-16.73%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-30.80%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-0.17%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.50%

-4.61%

-23.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.32%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и ACEIX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRCAXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.05%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

6.13%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

8.03%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

11.11%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

12.83%

+1.47%

Сравнение комиссий BRCAX и ACEIX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и ACEIX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности ACEIX в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.51%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.58%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRCAX and ACEIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRCAX has higher volatility (5.36%) compared to ACEIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, BRCAX dropped -60.98% vs ACEIX's -40.08%.

BRCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRCAX и ACEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор