PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 17.66% for XYLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и XYLD

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%2.58%

Correlation

The correlation between BRAZ and XYLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.43

The correlation between BRAZ and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRAZ и XYLD

Секторы
BRAZ
XYLD

Финансовые услуги

38.2%
11.8%

Энергетика

18.3%
3.5%

Сырьевые материалы

13.4%
1.8%

Коммунальные услуги

10.1%
2.3%

Промышленность

6.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.2%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Здравоохранение

2.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.9%

Технологии

0.9%
35.6%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
XYLD
11.8%

Энергетика

BRAZ
18.3%
XYLD
3.5%

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
XYLD
1.8%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
XYLD
2.3%

Промышленность

BRAZ
6.7%
XYLD
8.3%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
XYLD
10.2%

Недвижимость

BRAZ
2.8%
XYLD
1.9%

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
XYLD
8.5%

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
XYLD
4.9%

Технологии

BRAZ
0.9%
XYLD
35.6%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

XYLD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

BRAZ vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.71

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.87

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.64

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.35

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

17.84

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.71

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и XYLD

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-33.46%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-5.29%

-10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-0.15%

-15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-3.72%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

0.99%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и XYLD

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

0.88%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

5.37%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

6.55%

+17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

11.22%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

14.21%

+9.37%

Сравнение комиссий BRAZ и XYLD

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и XYLD

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and XYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs XYLD's -33.46%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 32.60% vs 17.66% for XYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 32.60% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 3.12% for BRAZ.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while XYLD is Derivative Income. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор