Сравнение BRAZ с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
BRAZ и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 17.07% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -1.04% | 8.02% | 19.49% | 2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -1.04%.
BRAZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 24.77%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и XYLD
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
BRAZ vs. XYLD — Ранг доходности на риск
BRAZ
XYLD
Сравнение BRAZ c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.76 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.22 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 1.10 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 6.46 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.76 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и XYLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и XYLD
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности XYLD в 10.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.91% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.98% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и XYLD
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -33.46% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -10.14% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -3.39% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -3.76% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 1.72% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и XYLD
Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 4.01% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 5.82% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 13.99% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 11.31% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 14.23% | +9.37% |