PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. BRAZ is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%2.50%

Correlation

The correlation between BRAZ and CAOS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов BRAZ и CAOS

Секторы
BRAZ
CAOS

Финансовые услуги

38.2%
12.4%

Энергетика

18.3%
4.1%

Сырьевые материалы

13.4%
1.9%

Коммунальные услуги

10.1%
2.6%

Промышленность

6.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.0%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Здравоохранение

2.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.4%

Технологии

0.9%
33.1%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
CAOS
12.4%

Энергетика

BRAZ
18.3%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
CAOS
1.9%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
CAOS
2.6%

Промышленность

BRAZ
6.7%
CAOS
8.5%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
CAOS
10.0%

Недвижимость

BRAZ
2.8%
CAOS
2.0%

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
CAOS
9.6%

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
CAOS
5.4%

Технологии

BRAZ
0.9%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

CAOS
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

BRAZ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.24

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.98

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.49

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

6.22

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.21

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и CAOS

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-3.60%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-0.76%

-15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-1.07%

-14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-0.90%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

0.30%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и CAOS

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

0.26%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

1.03%

+19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

1.52%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

4.26%

+19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

4.26%

+19.32%

Сравнение комиссий BRAZ и CAOS

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и CAOS

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and CAOS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 32.60% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 32.60% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for CAOS.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.63% for CAOS.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор