Сравнение BRASX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 0.10% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и TSDLX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
BRASX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
BRASX
TSDLX
Сравнение BRASX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.76 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 8.03 | -4.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.14 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 7.19 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 29.03 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.76 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.46 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и TSDLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и TSDLX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и TSDLX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -7.86% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.26% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -7.86% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.05% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -1.83% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.31% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и TSDLX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.52% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 1.52% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 2.40% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 2.30% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.24% | +0.15% |