Сравнение BRASX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.76% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и GPICX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
BRASX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
BRASX
GPICX
Сравнение BRASX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.51 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 3.71 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.94 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 5.53 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 32.23 | -18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.51 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 2.12 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.75 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и GPICX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и GPICX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и GPICX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -3.10% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -0.52% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -2.79% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.04% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.57% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.09% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и GPICX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.37% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.56% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.14% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.10% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.07% | +1.32% |