Сравнение BRAGX с JABAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX).
BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности BRAGX и JABAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAGX и JABAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | -2.31% | 18.09% | 35.79% | 23.13% | -22.41% | 10.96% | 14.35% | 21.86% | -22.42% | 18.44% |
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -5.37% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | 0.53% | 17.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAGX показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у JABAX с доходностью -5.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRAGX имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции JABAX немного впереди с 9.85%.
BRAGX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.77%
JABAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAGX и JABAX
BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JABAX в 0.66%.
Доходность на риск
BRAGX vs. JABAX — Ранг доходности на риск
BRAGX
JABAX
Сравнение BRAGX c JABAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAGX | JABAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 5.51 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAGX | JABAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.94 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BRAGX и JABAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAGX и JABAX
Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности JABAX в 8.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 19.34% | 18.90% | 3.19% | 0.88% | 1.46% | 1.18% | 1.01% | 1.30% | 11.62% | 0.00% | 0.56% | 0.05% |
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.71% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
Просадки
Сравнение просадок BRAGX и JABAX
Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки JABAX в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и JABAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAGX | JABAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -25.98% | -41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -8.14% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.92% | -21.60% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -22.50% | -24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.67% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -4.16% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.05% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAGX и JABAX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAGX | JABAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 3.82% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 6.66% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 12.11% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 11.31% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 11.19% | +10.19% |