PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAGX с JABAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAGX с JABAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRAGX (Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund) and JABAX (Janus Henderson Balanced Fund Class T) are both mutual funds - BRAGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Bridgeway, while JABAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, BRAGX returned 10.90%/yr vs 10.77%/yr for JABAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BRAGX charges 0.39%/yr vs 0.66%/yr for JABAX.

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и JABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у JABAX с доходностью 3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRAGX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции JABAX немного отстают с 10.77%.

BRAGX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.13%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.42%
1 год
27.52%
3 года*
27.92%
5 лет*
11.16%
10 лет*
10.90%

JABAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.40%
1 год
13.95%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAGX и JABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		12.96%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		3.32%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%

Correlation

The correlation between BRAGX and JABAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 1994 г.

0.82

The correlation between BRAGX and JABAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с VFINXBRAGX с TQQQBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX
Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с RDVYJABAX с OMAHJABAX с VXUSJABAX с PRWCX

Доходность на риск

BRAGX vs. JABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c JABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAGXJABAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.67

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.40

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.78

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

7.71

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAGX vs. JABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JABAX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и JABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAGXJABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.96

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и JABAX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки JABAX в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и JABAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAGXJABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-25.98%

-41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.14%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-11.93%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-21.60%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-22.50%

-24.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.54%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-4.15%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и JABAX

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAGXJABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.51%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

6.92%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

8.73%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

11.34%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

11.23%

+10.16%

Сравнение комиссий BRAGX и JABAX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JABAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и JABAX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.73%, что больше доходности JABAX в 8.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		16.73%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.44%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%

Часто задаваемые вопросы

BRAGX and JABAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAGX has higher volatility (3.68%) compared to JABAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, BRAGX dropped -67.04% vs JABAX's -25.98%.

BRAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAGX и JABAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор