PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BR с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BR returned 10.57%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность -30.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.57% против 21.01% соответственно.

BR

1 день
3.85%
1 месяц
6.38%
6 месяцев
-29.37%
С начала года
-30.57%
1 год
-33.49%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
10.57%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-30.57%0.27%11.65%56.23%-25.26%21.12%26.28%30.59%7.86%39.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between BR and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.52

The correlation between BR and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с FDSBR с ACNBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с IT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

BR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BR
Ранг доходности на риск BR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.47

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.00

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.26

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.29

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

8.13

-9.32

BR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BR и QQQ

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-82.97%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-11.96%

-36.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.21%

-22.77%

-25.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.21%

-35.12%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

-35.12%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.47%

-5.29%

-36.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-32.66%

+23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.17%

3.36%

+24.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BR и QQQ

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

7.53%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.35%

15.52%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

18.69%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

22.81%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

22.44%

+1.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и QQQ

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.55%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BR and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BR has higher volatility (9.44%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор