Сравнение BQMGX с HLGEX
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BQMGX returned 8.87%/yr vs 13.32%/yr for HLGEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BQMGX charges 1.07%/yr vs 0.89%/yr for HLGEX.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и HLGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у HLGEX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции BQMGX уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 8.87% против 13.32% соответственно.
BQMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.87%
HLGEX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам BQMGX и HLGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 0.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 3.29% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
Correlation
The correlation between BQMGX and HLGEX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between BQMGX and HLGEX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQMGX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск
BQMGX
HLGEX
Сравнение BQMGX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BQMGX | HLGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.33 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.02 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и HLGEX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и HLGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQMGX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -57.65% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -14.19% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -25.50% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -37.16% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -37.16% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -6.84% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -11.40% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 4.55% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и HLGEX
Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.39%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQMGX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.86% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 14.93% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 18.57% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.51% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 21.99% | -4.08% |
Сравнение комиссий BQMGX и HLGEX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и HLGEX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности HLGEX в 9.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.10% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 9.13% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
Часто задаваемые вопросы
BQMGX and HLGEX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLGEX has higher volatility (5.86%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs HLGEX's -57.65%.
HLGEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQMGX и HLGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор