PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTRX с XSMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BPTRX (Baron Partners Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc., while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. BPTRX is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past 10 years, BPTRX returned 24.68%/yr vs 15.17%/yr for XSMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPTRX charges 1.36%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции XSMO по среднегодовой доходности: 24.68% против 15.17% соответственно.

BPTRX

1 день
0.41%
1 месяц
8.67%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.76%
1 год
40.21%
3 года*
21.70%
5 лет*
13.22%
10 лет*
24.68%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
37.87%
3 года*
24.32%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTRX и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		3.60%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		24.80%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between BPTRX and XSMO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.73

Over the past year, the correlation between BPTRX and XSMO has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

BPTRX vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPTRXXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.82

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.62

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.98

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

13.44

-4.39

BPTRX vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и XSMO

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTRXXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-58.06%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.89%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.34%

-24.76%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-29.62%

-20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-39.39%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-11.12%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.63%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и XSMO

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 7.29%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTRXXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.71%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

14.99%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

19.42%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.72%

22.63%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

24.15%

+8.60%

Сравнение комиссий BPTRX и XSMO

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и XSMO

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.24%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

BPTRX and XSMO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.71%) compared to BPTRX (7.29%). In terms of maximum drawdown, BPTRX dropped -64.11% vs XSMO's -58.06%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTRX и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор