PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTRX с XMMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BPTRX (Baron Partners Fund) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc., while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. BPTRX is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 10 years, BPTRX returned 24.68%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPTRX charges 1.36%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции XMMO по среднегодовой доходности: 24.68% против 19.95% соответственно.

BPTRX

1 день
0.41%
1 месяц
8.67%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.76%
1 год
40.21%
3 года*
21.70%
5 лет*
13.22%
10 лет*
24.68%

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.41%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTRX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		3.60%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between BPTRX and XMMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.76

Over the past year, the correlation between BPTRX and XMMO has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

BPTRX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPTRXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.86

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.58

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.41

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

17.54

-8.49

BPTRX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и XMMO

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTRXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-55.37%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.34%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.34%

-24.93%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-27.91%

-21.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-36.74%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.19%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-9.44%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.09%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и XMMO

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 7.29%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTRXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.07%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

16.76%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

19.74%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.72%

21.62%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

22.35%

+10.40%

Сравнение комиссий BPTRX и XMMO

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и XMMO

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.24%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BPTRX and XMMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to BPTRX (7.29%). In terms of maximum drawdown, BPTRX dropped -64.11% vs XMMO's -55.37%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTRX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор