PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%-1.38%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий BPTRX и SWLGX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

BPTRX
Baron Partners Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BPTRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.83

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.35

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.17

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

4.02

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.83

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между BPTRX и SWLGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и SWLGX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и SWLGX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-32.69%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-16.16%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-32.69%

-17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-13.03%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-7.13%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.69%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и SWLGX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.73%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

12.40%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

22.57%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

21.52%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

22.81%

+9.91%