PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с CHASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Chase Growth Fund (CHASX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
CHASX
Chase Growth Fund		1.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции CHASX по среднегодовой доходности: 23.71% против 17.66% соответственно.

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%

CHASX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.00%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий BPTRX и CHASX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CHASX в 1.14%.

BPTRX
Baron Partners Fund
CHASX
Chase Growth Fund

Доходность на риск

BPTRX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.19

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.82

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

11.66

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHASX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.92

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между BPTRX и CHASX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и CHASX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CHASX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
CHASX
Chase Growth Fund		9.03%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и CHASX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-45.94%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.90%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-24.63%

-25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-30.40%

-20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-4.83%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-9.20%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.94%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и CHASX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.83%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.73%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

14.09%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

21.03%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

20.08%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

19.77%

+12.95%