PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPTRX с CACI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTRX с CACI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BPTRX (Baron Partners Fund) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc., while CACI (CACI International Inc) is a stock. Over the past 10 years, BPTRX returned 24.14%/yr vs 17.49%/yr for CACI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции CACI по среднегодовой доходности: 24.14% против 17.49% соответственно.

BPTRX

1 день
-0.12%
1 месяц
-11.47%
6 месяцев
5.12%
С начала года
4.29%
1 год
36.56%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.96%
10 лет*
24.14%

CACI

1 день
-1.90%
1 месяц
-8.24%
6 месяцев
-26.24%
С начала года
-13.13%
1 год
-2.28%
3 года*
10.10%
5 лет*
11.87%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTRX и CACI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		4.29%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
CACI
CACI International Inc		-13.13%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%

Correlation

The correlation between BPTRX and CACI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1992 г.

0.34

The correlation between BPTRX and CACI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

CACI International Inc

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO
Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с GIBCACI с QQQCACI с VFIAX

Доходность на риск

BPTRX vs. CACI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPTRXCACIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.07

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.15

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.07

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

-0.16

+7.86

BPTRX vs. CACI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CACI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и CACI

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, примерно равная максимальной просадке CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и CACI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTRXCACIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-62.89%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-33.06%

+20.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.34%

-42.88%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-42.88%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-42.88%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-30.10%

+18.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-19.10%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

13.99%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и CACI

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 12.10%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTRXCACIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

13.18%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

25.63%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

33.80%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

27.56%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

28.17%

+4.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и CACI

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.22%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPTRX and CACI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CACI has higher volatility (13.18%) compared to BPTRX (12.10%). In terms of maximum drawdown, BPTRX dropped -64.11% vs CACI's -62.89%.

BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTRX и CACI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор