PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 23.66% против 16.68% соответственно.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BPTRX и ADX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BPTRX
Baron Partners Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BPTRX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.18

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.56

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

11.81

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.09

+0.45

Корреляция

Корреляция между BPTRX и ADX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и ADX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и ADX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-71.60%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.12%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-25.07%

-24.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-37.17%

-14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-4.36%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-23.22%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.41%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и ADX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.64%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

10.77%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

18.76%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

17.23%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

17.96%

+14.76%