PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BPTIX управляется Baron Capital Group. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.15% против 14.06% соответственно.

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOOBPTIX с JLGRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BPTIX и SPY

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BPTIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.49

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.53

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

7.27

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.96

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.17

Корреляция

Корреляция между BPTIX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и SPY

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и SPY

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-55.19%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-12.05%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-24.50%

-25.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-33.72%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.53%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.09%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.54%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и SPY

Текущая волатильность для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) составляет 4.78%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.35%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

9.50%

+12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

19.06%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

17.06%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

17.92%

+14.81%