PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с BDAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с BDAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и BDAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и BDAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%26.71%
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-9.08%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у BDAFX с доходностью -9.08%.

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%

BDAFX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.78%
1 год
12.94%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO
Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BIOPXBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с QQQBDAFX с SPY

Сравнение комиссий BPTIX и BDAFX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии BDAFX в 0.95%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Доходность на риск

BPTIX vs. BDAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c BDAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXBDAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.61

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.02

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.94

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

3.42

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. BDAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BDAFX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и BDAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXBDAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.61

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между BPTIX и BDAFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и BDAFX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и BDAFX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки BDAFX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и BDAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXBDAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-33.59%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-14.85%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-30.44%

-19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-11.69%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-5.95%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и BDAFX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) составляет 4.78%, в то время как у Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXBDAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.73%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

12.51%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

22.56%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

20.21%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

22.09%

+10.64%