PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с JLGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с JLGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. JLGRX управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и JLGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и JLGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у JLGRX с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции JLGRX по среднегодовой доходности: 24.15% против 18.12% соответственно.

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO
Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMXJLGRX с VIGIX

Сравнение комиссий BPTIX и JLGRX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии JLGRX в 0.54%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

BPTIX vs. JLGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c JLGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXJLGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.63

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.04

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.81

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

2.45

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. JLGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа JLGRX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и JLGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXJLGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.63

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.87

-0.14

Корреляция

Корреляция между BPTIX и JLGRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и JLGRX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности JLGRX в 12.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и JLGRX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки JLGRX в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и JLGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXJLGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-31.84%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-16.77%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-31.17%

-18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-31.84%

-19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-13.87%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-5.58%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.53%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и JLGRX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) составляет 4.78%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXJLGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.48%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

12.54%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

21.14%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

20.26%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

21.57%

+11.16%