PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 24.15% против 16.91% соответственно.

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с BRK-BBPTIX с VOOBPTIX с JLGRX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий BPTIX и VPMAX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BPTIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.78

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.30

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.76

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

16.16

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между BPTIX и VPMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и VPMAX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и VPMAX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-48.32%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-13.75%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-25.21%

-24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-32.65%

-18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-8.80%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.61%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.20%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и VPMAX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.72%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

22.09%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

28.98%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

20.17%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

20.11%

+12.62%