PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSIX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPSIX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BPSIX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPSIX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		0.31%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, BPSIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.53% соответственно.

BPSIX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.03%
1 год
13.82%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.95%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с BPIRXBPSIX с BPLSXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPLEXBPSIX с BPSCX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с VBVSMVX с SPY

Сравнение комиссий BPSIX и VSMVX

BPSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BPSIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSIXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.00

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

5.76

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSIX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSIX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSIXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между BPSIX и VSMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSIX и VSMVX

Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.54%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок BPSIX и VSMVX

Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPSIXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-47.61%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-15.74%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-28.81%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-47.61%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-6.15%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-7.72%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.15%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSIX и VSMVX

Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) составляет 5.15%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPSIXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.50%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.57%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

23.83%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

22.18%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

24.15%

-2.04%