Сравнение BPSIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | -1.61% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.01% соответственно.
BPSIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 8.74%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSIX и HWSIX
BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
BPSIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
BPSIX
HWSIX
Сравнение BPSIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 3.44 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BPSIX и HWSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSIX и HWSIX
Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 7.68% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок BPSIX и HWSIX
Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -72.00% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.44% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -26.92% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -53.67% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -2.75% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -12.12% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.42% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSIX и HWSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.15% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.90% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 23.97% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 21.70% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 24.67% | -2.56% |