Сравнение BPSIX с DHSCX
BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) and DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BPSIX returned 9.87%/yr vs 10.37%/yr for DHSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BPSIX charges 0.99%/yr vs 1.26%/yr for DHSCX.
Доходность
Сравнение доходности BPSIX и DHSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPSIX показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у DHSCX с доходностью 25.43%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям DHSCX по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.37% соответственно.
BPSIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.87%
DHSCX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 25.43%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам BPSIX и DHSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 16.84% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 25.43% | 11.48% | 12.75% | 23.99% | -15.11% | 32.30% | -0.54% | 21.45% | -15.23% | 10.56% |
Correlation
The correlation between BPSIX and DHSCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2000 г. | 0.92 |
The correlation between BPSIX and DHSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPSIX vs. DHSCX — Ранг доходности на риск
BPSIX
DHSCX
Сравнение BPSIX c DHSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPSIX | DHSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.48 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 11.16 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPSIX и DHSCX
Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки DHSCX в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и DHSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPSIX | DHSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -53.15% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -11.02% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -28.41% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -28.41% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -46.19% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.97% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -8.28% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.43% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSIX и DHSCX
Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) составляет 3.35%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPSIX | DHSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.12% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 13.91% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 19.70% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.47% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.20% | -0.16% |
Сравнение комиссий BPSIX и DHSCX
BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DHSCX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSIX и DHSCX
Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности DHSCX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 6.47% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 4.63% | 5.80% | 16.10% | 30.73% | 18.17% | 17.43% | 0.32% | 6.94% | 10.29% | 6.68% | 2.50% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
BPSIX and DHSCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHSCX has higher volatility (5.12%) compared to BPSIX (3.35%). In terms of maximum drawdown, BPSIX dropped -62.51% vs DHSCX's -53.15%.
DHSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPSIX и DHSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор