PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с BPLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с BPLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BPLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPIRX и BPLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-0.71%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		2.13%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у BPLSX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BPLSX по среднегодовой доходности: 6.55% против 12.01% соответственно.

BPIRX

1 день
1.38%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.55%

BPLSX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.50%
1 год
26.97%
3 года*
28.53%
5 лет*
21.87%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPGSXBPIRX с BPSIX
Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPGIXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPSIXBPLSX с BPAVXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPGSXBPLSX с BPLEX

Сравнение комиссий BPIRX и BPLSX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии BPLSX в 2.04%.

BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund

Доходность на риск

BPIRX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXBPLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.19

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.05

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.20

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

14.98

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. BPLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BPLSX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BPLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXBPLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.19

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.06

Корреляция

Корреляция между BPIRX и BPLSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BPLSX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности BPLSX в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.73%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.77%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BPLSX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BPLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPIRXBPLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-43.20%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.66%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-24.58%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-37.28%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.88%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.34%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.85%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BPLSX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 3.37%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPIRXBPLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.73%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

7.40%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

12.63%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

27.83%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

22.90%

-11.25%