Сравнение BPSCX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 0.29% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.09% соответственно.
BPSCX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.71%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и VSIIX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
BPSCX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
BPSCX
VSIIX
Сравнение BPSCX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.63 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и VSIIX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.05% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и VSIIX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -62.05% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -14.16% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -24.09% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -45.38% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -6.14% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -8.57% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.44% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и VSIIX
Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 5.16%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.53% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 11.24% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 20.68% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 19.85% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 21.83% | +0.85% |