Сравнение BPSCX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 0.29% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.35% соответственно.
BPSCX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.71%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и TASCX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
BPSCX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
BPSCX
TASCX
Сравнение BPSCX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.56 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.26 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.36 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 10.07 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.56 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и TASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и TASCX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.05% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и TASCX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -58.55% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.12% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -30.26% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -40.45% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -3.47% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -8.66% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.84% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и TASCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.86% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 10.69% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 18.59% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 25.48% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 24.17% | -1.49% |