PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSCX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPSCX с RYSEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II) and RYSEX (Royce Special Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BPSCX returned 9.44%/yr vs 8.79%/yr for RYSEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BPSCX charges 1.24%/yr vs 1.20%/yr for RYSEX.

Доходность

Сравнение доходности BPSCX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPSCX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции BPSCX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 9.44% против 8.79% соответственно.

BPSCX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.76%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
21.57%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.44%

RYSEX

1 день
-0.89%
1 месяц
6.41%
С начала года
18.39%
6 месяцев
19.43%
1 год
34.20%
3 года*
11.13%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPSCX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		10.51%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		18.39%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%

Correlation

The correlation between BPSCX and RYSEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.88

The correlation between BPSCX and RYSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPSIXBPSCX с BPGSXBPSCX с BPLSXBPSCX с BPGIXBPSCX с BPAVX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с PFFDRYSEX с VSIAXRYSEX с VOORYSEX с AVUV

Доходность на риск

BPSCX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSCX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSCXRYSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.29

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.46

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.08

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

12.83

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSCX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSCX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа RYSEX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSCX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSCXRYSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.29

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BPSCX и RYSEX

Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и RYSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPSCXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-43.25%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-8.20%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-23.03%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-23.03%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-32.13%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.89%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-6.35%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.61%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSCX и RYSEX

Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 3.90%, в то время как у Royce Special Equity Fund (RYSEX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPSCXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.12%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.47%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

14.70%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

16.39%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

17.42%

+5.26%

Сравнение комиссий BPSCX и RYSEX

BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSCX и RYSEX

Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности RYSEX в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		7.31%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		10.44%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Часто задаваемые вопросы

BPSCX and RYSEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSEX has higher volatility (4.12%) compared to BPSCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, BPSCX dropped -62.69% vs RYSEX's -43.25%.

RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPSCX и RYSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор