PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSCX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPSCX с JMCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BPSCX returned 9.44%/yr vs 9.07%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BPSCX charges 1.24%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.

Доходность

Сравнение доходности BPSCX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPSCX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 13.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPSCX имеют среднегодовую доходность 9.44%, а акции JMCRX немного отстают с 9.07%.

BPSCX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.76%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
21.57%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.44%

JMCRX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.88%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.90%
1 год
29.15%
3 года*
15.41%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPSCX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		10.51%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%
JMCRX
James Micro Cap Fund		13.20%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Correlation

The correlation between BPSCX and JMCRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2010 г.

0.90

The correlation between BPSCX and JMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund II

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPSIXBPSCX с BPGSXBPSCX с BPLSXBPSCX с BPGIXBPSCX с BPAVX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с DHSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIX

Доходность на риск

BPSCX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSCX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSCXJMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.58

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.38

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.94

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

8.20

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSCX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSCX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSCX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSCXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BPSCX и JMCRX

Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и JMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPSCXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-46.65%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.92%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-26.90%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-26.90%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-46.65%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-3.38%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-7.42%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSCX и JMCRX

Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 3.90%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPSCXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.74%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.91%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

18.49%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

20.84%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

21.67%

+1.01%

Сравнение комиссий BPSCX и JMCRX

BPSCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSCX и JMCRX

Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности JMCRX в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		7.31%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.90%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BPSCX and JMCRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMCRX has higher volatility (5.74%) compared to BPSCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, BPSCX dropped -62.69% vs JMCRX's -46.65%.

JMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPSCX и JMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор