Сравнение BPSCX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 0.29% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPSCX имеют среднегодовую доходность 8.71%, а акции JMCRX немного отстают с 8.38%.
BPSCX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.71%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и JMCRX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
BPSCX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
BPSCX
JMCRX
Сравнение BPSCX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.61 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.88 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.55 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и JMCRX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.05% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и JMCRX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -46.65% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.23% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -26.90% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -46.65% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -4.38% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -7.49% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.13% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и JMCRX
Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 5.16%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.22% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 13.16% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 22.35% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.90% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 21.60% | +1.08% |