PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSCX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPSCX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BPSCX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPSCX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		0.29%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, BPSCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 8.71% против 11.03% соответственно.

BPSCX

1 день
1.98%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.16%
1 год
13.55%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.71%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с BPLSXBPSCX с BPGSXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPLEXBPSCX с BPSIXBPSCX с BPIRX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий BPSCX и HRTVX

BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

BPSCX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSCX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSCXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.55

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.21

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.37

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

9.02

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSCX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSCX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSCX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSCXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.55

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между BPSCX и HRTVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSCX и HRTVX

Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		8.05%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок BPSCX и HRTVX

Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPSCXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-61.68%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-13.48%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-23.17%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-46.31%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.91%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-9.07%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.54%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSCX и HRTVX

Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 5.16%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPSCXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.14%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.63%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

20.61%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

19.53%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

21.02%

+1.66%