Сравнение BPSCX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и FISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 0.29% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 10.02% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 4.93% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 4.93%.
BPSCX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.71%
FISVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и FISVX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Доходность на риск
BPSCX vs. FISVX — Ранг доходности на риск
BPSCX
FISVX
Сравнение BPSCX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.86 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.02 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 8.01 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и FISVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и FISVX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности FISVX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.05% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.08% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и FISVX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и FISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -44.66% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.82% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -26.50% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.37% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -10.58% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.48% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и FISVX
Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.34% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 13.12% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 22.07% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 21.82% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 26.96% | -4.28% |