PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSCX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPSCX с AVALX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BPSCX returned 10.13%/yr vs 19.54%/yr for AVALX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPSCX charges 1.24%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности BPSCX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPSCX показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.13% против 19.54% соответственно.

BPSCX

1 день
0.25%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.41%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.92%
3 года*
17.25%
5 лет*
7.40%
10 лет*
10.13%

AVALX

1 день
-2.21%
1 месяц
-8.46%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.76%
1 год
47.01%
3 года*
29.49%
5 лет*
20.33%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPSCX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		14.41%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%
AVALX
Aegis Value Fund		10.28%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Correlation

The correlation between BPSCX and AVALX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BPSCX and AVALX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с BPSIXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPGSXBPSCX с BPLSXBPSCX с BPGIXBPSCX с BPAVX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с TASCXAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с SPY

Доходность на риск

BPSCX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPSCXAVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.68

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.31

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.63

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

17.84

-11.16

BPSCX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSCX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSCX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPSCX и AVALX

Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPSCXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-73.72%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.12%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-13.59%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-32.00%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-48.34%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-10.12%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-10.93%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.62%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSCX и AVALX

Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 4.54%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPSCXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.93%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

13.55%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

17.53%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

22.31%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

22.18%

+0.48%

Сравнение комиссий BPSCX и AVALX

BPSCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSCX и AVALX

Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности AVALX в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.12%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		7.06%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%

Часто задаваемые вопросы

BPSCX and AVALX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVALX has higher volatility (5.93%) compared to BPSCX (4.54%). In terms of maximum drawdown, BPSCX dropped -62.69% vs AVALX's -73.72%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPSCX и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор