Сравнение BPSCX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Aegis Value Fund (AVALX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 0.29% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.71% против 21.84% соответственно.
BPSCX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.71%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и AVALX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
BPSCX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
BPSCX
AVALX
Сравнение BPSCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 3.51 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 4.14 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.63 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 5.65 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 27.42 | -23.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.51 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.13 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и AVALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и AVALX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.05% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и AVALX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -73.72% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.02% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -32.00% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -48.34% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -3.79% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -11.01% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.68% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и AVALX
Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 5.16%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.77% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 14.37% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 21.22% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.62% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 22.33% | +0.35% |