Сравнение BPRIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BPRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 июн. 2004 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BPRIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPRIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRIX BlackRock Inflation Protected Bond Fund | 0.00% | 6.84% | 1.41% | 2.92% | -12.87% | 5.76% | 11.76% | 8.33% | -1.85% | 3.10% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BPRIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 2.39% против 7.82% соответственно.
BPRIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.39%
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPRIX и VTMFX
BPRIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BPRIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BPRIX
VTMFX
Сравнение BPRIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPRIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.75 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 6.49 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPRIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BPRIX и VTMFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPRIX и VTMFX
Дивидендная доходность BPRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRIX BlackRock Inflation Protected Bond Fund | 3.56% | 4.47% | 3.38% | 2.48% | 6.04% | 6.39% | 1.48% | 2.34% | 2.78% | 2.20% | 1.19% | 2.07% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BPRIX и VTMFX
Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.52%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPRIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.52% | -28.49% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -6.82% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | -17.40% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.52% | -21.87% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.38% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.56% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.43% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPRIX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPRIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.30% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 4.60% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 8.45% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 8.49% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 9.09% | -3.57% |