PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BPRIX с FIQTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BPRIX и FIQTX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и FIQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.76%
33.52%
BPRIX
FIQTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPRIX:

1.22

FIQTX:

0.30

Коэф-т Сортино

BPRIX:

1.79

FIQTX:

0.42

Коэф-т Омега

BPRIX:

1.22

FIQTX:

1.06

Коэф-т Кальмара

BPRIX:

0.47

FIQTX:

0.28

Коэф-т Мартина

BPRIX:

3.38

FIQTX:

1.41

Индекс Язвы

BPRIX:

1.65%

FIQTX:

1.30%

Дневная вол-ть

BPRIX:

4.57%

FIQTX:

6.16%

Макс. просадка

BPRIX:

-15.18%

FIQTX:

-28.49%

Текущая просадка

BPRIX:

-5.27%

FIQTX:

-6.51%

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у FIQTX с доходностью -4.30%.


BPRIX

С начала года

3.30%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

0.83%

1 год

5.35%

5 лет

1.77%

10 лет

1.85%

FIQTX

С начала года

-4.30%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-3.46%

1 год

2.11%

5 лет

9.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BPRIX и FIQTX

BPRIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FIQTX в 0.64%.


FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z
График комиссии FIQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIQTX: 0.64%
График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPRIX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPRIX и FIQTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BPRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BPRIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FIQTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIQTX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIQTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPRIX c FIQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPRIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BPRIX: 1.27
FIQTX: 0.30
Коэффициент Сортино BPRIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BPRIX: 1.88
FIQTX: 0.42
Коэффициент Омега BPRIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
BPRIX: 1.23
FIQTX: 1.06
Коэффициент Кальмара BPRIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BPRIX: 0.49
FIQTX: 0.28
Коэффициент Мартина BPRIX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BPRIX: 3.54
FIQTX: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FIQTX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и FIQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
0.30
BPRIX
FIQTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRIX и FIQTX

Дивидендная доходность BPRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FIQTX в 5.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
3.39%3.62%3.46%7.68%4.92%1.30%2.30%2.80%2.21%1.19%0.17%1.90%
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z
5.27%5.05%5.22%4.84%3.32%3.81%4.53%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и FIQTX

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки FIQTX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и FIQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.27%
-6.51%
BPRIX
FIQTX

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и FIQTX

Текущая волатильность для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31%
3.38%
BPRIX
FIQTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab