PortfoliosLab logo
Сравнение BPRIX с PTLDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BPRIX и PTLDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и PTLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.08%
67.53%
BPRIX
PTLDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPRIX:

1.44

PTLDX:

3.19

Коэф-т Сортино

BPRIX:

2.09

PTLDX:

5.69

Коэф-т Омега

BPRIX:

1.27

PTLDX:

1.83

Коэф-т Кальмара

BPRIX:

0.61

PTLDX:

0.13

Коэф-т Мартина

BPRIX:

4.23

PTLDX:

19.33

Индекс Язвы

BPRIX:

1.69%

PTLDX:

0.35%

Дневная вол-ть

BPRIX:

4.99%

PTLDX:

2.14%

Макс. просадка

BPRIX:

-15.18%

PTLDX:

-90.06%

Текущая просадка

BPRIX:

-5.22%

PTLDX:

-47.51%

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у PTLDX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции BPRIX превзошли акции PTLDX по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.78% соответственно.


BPRIX

С начала года

3.35%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.27%

5 лет

1.50%

10 лет

1.92%

PTLDX

С начала года

1.90%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.98%

1 год

6.92%

5 лет

1.66%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BPRIX и PTLDX

BPRIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTLDX в 0.46%.


График комиссии PTLDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTLDX: 0.46%
График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPRIX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPRIX и PTLDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BPRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BPRIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

PTLDX
Ранг риск-скорректированной доходности PTLDX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPRIX c PTLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BPRIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BPRIX: 1.44
PTLDX: 3.19
Коэффициент Сортино BPRIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BPRIX: 2.09
PTLDX: 5.69
Коэффициент Омега BPRIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BPRIX: 1.27
PTLDX: 1.83
Коэффициент Кальмара BPRIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BPRIX: 0.61
PTLDX: 5.86
Коэффициент Мартина BPRIX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BPRIX: 4.23
PTLDX: 19.33

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа PTLDX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и PTLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
3.19
BPRIX
PTLDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRIX и PTLDX

Дивидендная доходность BPRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью PTLDX в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
4.17%3.62%3.46%7.68%4.92%1.30%2.30%2.80%2.21%1.19%0.17%1.90%
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
4.15%4.15%4.03%2.12%0.83%1.83%3.36%2.14%1.72%1.99%2.51%3.69%

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и PTLDX

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки PTLDX в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и PTLDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.22%
-0.11%
BPRIX
PTLDX

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и PTLDX

BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.62%
0.87%
BPRIX
PTLDX