PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPRIX с PTLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPRIX с PTLDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPRIX (BlackRock Inflation Protected Bond Fund) and PTLDX (PIMCO Low Duration Fund) are both mutual funds - BPRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by BlackRock, while PTLDX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, BPRIX returned 2.50%/yr vs 2.05%/yr for PTLDX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPRIX charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for PTLDX.

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и PTLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у PTLDX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции BPRIX превзошли акции PTLDX по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.05% соответственно.

BPRIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.17%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.50%

PTLDX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.82%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.82%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPRIX и PTLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		1.65%6.84%1.41%2.92%-12.87%5.76%11.76%8.33%-1.85%3.10%
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		0.40%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%4.49%0.52%1.84%

Correlation

The correlation between BPRIX and PTLDX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2004 г.

0.55

The correlation between BPRIX and PTLDX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Inflation Protected Bond Fund

PIMCO Low Duration Fund

Часто сравнивают с BPRIX:
BPRIX с FIPDXBPRIX с FXNAXBPRIX с FNSOXBPRIX с FIQTXBPRIX с DODIXBPRIX с ^NDXBPRIX с SLV
Часто сравнивают с PTLDX:
PTLDX с GSSRXPTLDX с PTTRXPTLDX с PFORXPTLDX с PISIXPTLDX с DFEQXPTLDX с PCNPTLDX с PONAX

Доходность на риск

BPRIX vs. PTLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPRIX
Ранг доходности на риск BPRIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPRIX c PTLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPRIXPTLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.79

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.18

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.41

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

9.55

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPRIX vs. PTLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLDX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и PTLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPRIXPTLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.45

-0.84

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и PTLDX

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.52%, что больше максимальной просадки PTLDX в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и PTLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPRIXPTLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.52%

-8.21%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-1.60%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.11%

-1.60%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-8.21%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.52%

-8.21%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.35%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-0.76%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.40%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и PTLDX

BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPRIXPTLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.63%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

1.57%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

2.15%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

2.49%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

2.10%

+3.42%

Сравнение комиссий BPRIX и PTLDX

BPRIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTLDX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRIX и PTLDX

Дивидендная доходность BPRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности PTLDX в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		4.66%4.47%3.38%2.48%6.04%6.39%1.48%2.34%2.78%2.20%1.19%2.07%
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		4.21%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%

Часто задаваемые вопросы

BPRIX and PTLDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPRIX has higher volatility (1.51%) compared to PTLDX (0.63%). In terms of maximum drawdown, BPRIX dropped -15.52% vs PTLDX's -8.21%.

PTLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPRIX и PTLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор