PortfoliosLab logo
Сравнение BPRIX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BPRIX и FIPDX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
16.43%
BPRIX
FIPDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPRIX:

1.44

FIPDX:

1.57

Коэф-т Сортино

BPRIX:

2.09

FIPDX:

2.20

Коэф-т Омега

BPRIX:

1.27

FIPDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

BPRIX:

0.61

FIPDX:

0.69

Коэф-т Мартина

BPRIX:

4.23

FIPDX:

4.65

Индекс Язвы

BPRIX:

1.69%

FIPDX:

1.59%

Дневная вол-ть

BPRIX:

4.99%

FIPDX:

4.74%

Макс. просадка

BPRIX:

-15.18%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

BPRIX:

-5.22%

FIPDX:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции BPRIX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.64% соответственно.


BPRIX

С начала года

3.35%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.27%

5 лет

1.50%

10 лет

1.92%

FIPDX

С начала года

3.71%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.27%

5 лет

1.35%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BPRIX и FIPDX

BPRIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.


График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPRIX: 0.40%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPRIX и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BPRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BPRIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPRIX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BPRIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BPRIX: 1.44
FIPDX: 1.57
Коэффициент Сортино BPRIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BPRIX: 2.09
FIPDX: 2.20
Коэффициент Омега BPRIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BPRIX: 1.27
FIPDX: 1.28
Коэффициент Кальмара BPRIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BPRIX: 0.61
FIPDX: 0.69
Коэффициент Мартина BPRIX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BPRIX: 4.23
FIPDX: 4.65

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPDX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.57
BPRIX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRIX и FIPDX

Дивидендная доходность BPRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FIPDX в 3.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
4.17%3.62%3.46%7.68%4.92%1.30%2.30%2.80%2.21%1.19%0.17%1.90%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.45%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и FIPDX

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.22%
-3.97%
BPRIX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и FIPDX

BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.62%
2.46%
BPRIX
FIPDX