PortfoliosLab logo
Сравнение BPRIX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BPRIX и FXNAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.23%
30.19%
BPRIX
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPRIX:

1.33

FXNAX:

1.32

Коэф-т Сортино

BPRIX:

1.93

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

BPRIX:

1.25

FXNAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

BPRIX:

0.64

FXNAX:

0.50

Коэф-т Мартина

BPRIX:

3.91

FXNAX:

3.25

Индекс Язвы

BPRIX:

1.69%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

BPRIX:

4.98%

FXNAX:

5.30%

Макс. просадка

BPRIX:

-13.82%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

BPRIX:

-4.00%

FXNAX:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции BPRIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.27% соответственно.


BPRIX

С начала года

3.03%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.80%

1 год

6.95%

5 лет

1.78%

10 лет

2.24%

FXNAX

С начала года

2.06%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.57%

1 год

7.01%

5 лет

-1.15%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BPRIX и FXNAX

BPRIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.


График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPRIX: 0.40%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPRIX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BPRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BPRIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPRIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BPRIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BPRIX: 1.40
FXNAX: 1.32
Коэффициент Сортино BPRIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BPRIX: 2.03
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега BPRIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BPRIX: 1.26
FXNAX: 1.23
Коэффициент Кальмара BPRIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BPRIX: 0.70
FXNAX: 0.50
Коэффициент Мартина BPRIX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BPRIX: 4.10
FXNAX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.32
BPRIX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRIX и FXNAX

Дивидендная доходность BPRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FXNAX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
4.19%3.64%3.45%7.79%6.41%1.48%2.30%2.80%2.21%1.19%2.07%2.89%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.12%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и FXNAX

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.00%
-8.23%
BPRIX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и FXNAX

BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.61%
2.01%
BPRIX
FXNAX