PortfoliosLab logo
Сравнение BPRIX с FNSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BPRIX и FNSOX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.53%
15.90%
BPRIX
FNSOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPRIX:

1.44

FNSOX:

2.91

Коэф-т Сортино

BPRIX:

2.09

FNSOX:

4.74

Коэф-т Омега

BPRIX:

1.27

FNSOX:

1.64

Коэф-т Кальмара

BPRIX:

0.61

FNSOX:

2.79

Коэф-т Мартина

BPRIX:

4.23

FNSOX:

11.26

Индекс Язвы

BPRIX:

1.69%

FNSOX:

0.63%

Дневная вол-ть

BPRIX:

4.99%

FNSOX:

2.43%

Макс. просадка

BPRIX:

-15.18%

FNSOX:

-8.45%

Текущая просадка

BPRIX:

-5.22%

FNSOX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью 2.52%.


BPRIX

С начала года

3.35%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.27%

5 лет

1.50%

10 лет

1.92%

FNSOX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

3.01%

1 год

7.18%

5 лет

1.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BPRIX и FNSOX

BPRIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.


График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPRIX: 0.40%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSOX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPRIX и FNSOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BPRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BPRIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FNSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPRIX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BPRIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BPRIX: 1.40
FNSOX: 2.91
Коэффициент Сортино BPRIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BPRIX: 2.03
FNSOX: 4.74
Коэффициент Омега BPRIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BPRIX: 1.26
FNSOX: 1.64
Коэффициент Кальмара BPRIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BPRIX: 0.62
FNSOX: 2.79
Коэффициент Мартина BPRIX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BPRIX: 4.09
FNSOX: 11.26

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
2.91
BPRIX
FNSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRIX и FNSOX

Дивидендная доходность BPRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FNSOX в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
4.17%3.62%3.46%7.68%4.92%1.30%2.30%2.80%2.21%1.19%0.17%1.90%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.93%2.80%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и FNSOX

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и FNSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.22%
0
BPRIX
FNSOX

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и FNSOX

BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.62%
0.96%
BPRIX
FNSOX