PortfoliosLab logo
Сравнение BPRIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BPRIX и DODIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.08%
116.60%
BPRIX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPRIX:

1.44

DODIX:

1.43

Коэф-т Сортино

BPRIX:

2.09

DODIX:

2.12

Коэф-т Омега

BPRIX:

1.27

DODIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

BPRIX:

0.61

DODIX:

0.77

Коэф-т Мартина

BPRIX:

4.23

DODIX:

3.61

Индекс Язвы

BPRIX:

1.69%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

BPRIX:

4.99%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

BPRIX:

-15.18%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

BPRIX:

-5.22%

DODIX:

-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции BPRIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.14% соответственно.


BPRIX

С начала года

3.35%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.27%

5 лет

1.50%

10 лет

1.92%

DODIX

С начала года

2.91%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

2.17%

1 год

8.09%

5 лет

0.69%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BPRIX и DODIX

BPRIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.


График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPRIX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPRIX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BPRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BPRIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPRIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BPRIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BPRIX: 1.44
DODIX: 1.43
Коэффициент Сортино BPRIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BPRIX: 2.09
DODIX: 2.12
Коэффициент Омега BPRIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BPRIX: 1.27
DODIX: 1.25
Коэффициент Кальмара BPRIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BPRIX: 0.61
DODIX: 0.77
Коэффициент Мартина BPRIX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BPRIX: 4.23
DODIX: 3.61

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.43
BPRIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRIX и DODIX

Дивидендная доходность BPRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью DODIX в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
4.17%3.62%3.46%7.68%4.92%1.30%2.30%2.80%2.21%1.19%0.17%1.90%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.17%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и DODIX

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.22%
-2.91%
BPRIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и DODIX

BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.62%
2.36%
BPRIX
DODIX