Сравнение BPIRX с WTLS
BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPIRX charges 1.40%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности BPIRX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPIRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 6.98%
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPIRX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 1.95% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
Correlation
The correlation between BPIRX and WTLS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPIRX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
BPIRX
WTLS
Сравнение BPIRX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPIRX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPIRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.69 | -2.98 |
Просадки
Сравнение просадок BPIRX и WTLS
Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPIRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -8.94% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.85% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.77% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPIRX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPIRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 18.37% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 18.37% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 18.37% | -6.70% |
Сравнение комиссий BPIRX и WTLS
BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPIRX и WTLS
Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.21% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPIRX and WTLS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BPIRX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор