Сравнение BPIRX с WTLS
BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPIRX charges 1.40%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности BPIRX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPIRX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 7.38%
WTLS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPIRX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 2.85% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 15.40% |
Correlation
The correlation between BPIRX and WTLS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPIRX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
BPIRX
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BPIRX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPIRX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPIRX и WTLS
Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPIRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -8.94% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -4.09% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -2.07% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPIRX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPIRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 19.22% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 19.22% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 19.22% | -7.56% |
Сравнение комиссий BPIRX и WTLS
BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPIRX и WTLS
Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.12% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPIRX and WTLS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BPIRX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор