PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с WTLS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPIRX и WTLS

2026 (YTD)
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-2.44%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-0.94%

Доходность по периодам

BPIRX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.17%
1 год
12.08%
3 года*
11.73%
5 лет*
10.69%
10 лет*
6.61%

WTLS

1 день
1.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPLSXBPIRX с BPSIX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с PUTWWTLS с VMNIXWTLS с CRIHX

Сравнение комиссий BPIRX и WTLS

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

BPIRX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.24

+0.93

Корреляция

Корреляция между BPIRX и WTLS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и WTLS

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.67%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и WTLS

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

BPIRXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-8.94%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.65%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.87%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPIRXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

19.96%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

19.96%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

19.96%

-8.31%