PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPIRX с HSGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPIRX returned 6.98%/yr vs -2.84%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. BPIRX charges 1.40%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции BPIRX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 6.98% против -2.84% соответственно.

BPIRX

1 день
0.21%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.17%
1 год
14.14%
3 года*
13.88%
5 лет*
10.10%
10 лет*
6.98%

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPIRX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		4.27%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between BPIRX and HSGFX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г.

-0.54

The correlation between BPIRX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с DIAMXBPIRX с FLSPXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPSIXBPIRX с BPGSX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

BPIRX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-1.60

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-2.35

+4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.76

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.91

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-1.75

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-1.60

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.30

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.27

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.01

+0.70

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и HSGFX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPIRXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-60.61%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-19.80%

+13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-24.22%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-24.22%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-33.41%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-56.47%

+56.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-26.86%

+23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

10.23%

-8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и HSGFX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 2.24%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPIRXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.15%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

8.83%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

11.24%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

11.07%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

10.71%

+0.96%

Сравнение комиссий BPIRX и HSGFX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и HSGFX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности HSGFX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.21%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BPIRX and HSGFX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to BPIRX (2.24%). In terms of maximum drawdown, BPIRX dropped -30.59% vs HSGFX's -60.61%.

BPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPIRX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор