PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с BPAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с BPAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BPAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPIRX и BPAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-0.71%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		-2.67%17.17%9.66%12.25%-2.63%25.22%3.85%27.58%-12.09%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у BPAVX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BPAVX по среднегодовой доходности: 6.55% против 10.46% соответственно.

BPIRX

1 день
1.38%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.55%

BPAVX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
11.34%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Boston Partners All Cap Value Fund

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPLSXBPIRX с BPSIX
Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с BPGSXBPAVX с BPLSXBPAVX с WPGTXBPAVX с BPLEXBPAVX с BPSCXBPAVX с BPSIXBPAVX с ACIIX

Сравнение комиссий BPIRX и BPAVX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BPAVX в 1.05%.

BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund

Доходность на риск

BPIRX vs. BPAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c BPAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXBPAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.68

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.05

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.05

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

4.06

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. BPAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BPAVX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BPAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXBPAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.68

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между BPIRX и BPAVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BPAVX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности BPAVX в 9.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.73%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		9.48%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BPAVX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки BPAVX в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BPAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPIRXBPAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-49.62%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-11.53%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-17.42%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-40.64%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-7.24%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.74%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.98%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BPAVX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 3.37%, в то время как у Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPIRXBPAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.68%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

9.26%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

16.54%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

15.36%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

18.33%

-6.68%