Сравнение BPH с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
BPH и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BPH и UNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPH и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -23.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BPH показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.85%.
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPH и UNG
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Доходность на риск
BPH vs. UNG — Ранг доходности на риск
BPH
UNG
Сравнение BPH c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPH | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.71 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -0.83 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.90 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -1.31 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.71 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | -0.58 | +1.77 |
Корреляция
Корреляция между BPH и UNG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и UNG
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPH и UNG
Максимальная просадка BPH за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и UNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPH | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -99.87% | +73.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -52.53% | +30.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -99.86% | +96.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -89.87% | +82.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 36.11% | -27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и UNG
Текущая волатильность для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) составляет 8.56%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что BPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPH | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 14.67% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 54.12% | -34.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 63.90% | -34.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 63.91% | -35.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 54.87% | -26.08% |