Сравнение BPH с UNG
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. BPH is actively managed, while UNG is passively managed. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BPH charges 0.19%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности BPH и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UNG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -16.82%
- 6 месяцев
- -27.64%
- С начала года
- -20.55%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -29.99%
- 10 лет*
- -22.94%
- Всё время*
- -28.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $90.04M | $85.20M | $82.01M |
Сравнение доходности по годам BPH и UNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -10.97% |
Correlation
The correlation between BPH and UNG is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. UNG — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UNG
Сравнение BPH c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и UNG
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -99.88% | +84.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -99.88% | +91.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -90.03% | +84.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и UNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 58.88% | -28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 64.16% | -33.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 54.70% | -24.43% |
Сравнение комиссий BPH и UNG
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и UNG
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and UNG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for UNG.
BPH is categorized as Energy Equities, while UNG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and USCF. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 1.17% for UNG.
Подберите оптимальное распределение для BPH и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор