Сравнение BPH с UNG
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds. BPH is actively managed, while UNG is passively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности BPH и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -22.61%
- 1 год
- -28.33%
- 3 года*
- -21.15%
- 5 лет*
- -22.57%
- 10 лет*
- -20.42%
Сравнение доходности по годам BPH и UNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 11.09% |
Correlation
The correlation between BPH and UNG is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. UNG — Ранг доходности на риск
BPH
UNG
Сравнение BPH c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.48 | -0.57 | +10.05 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и UNG
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -99.88% | +97.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.85% | +99.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -89.96% | +88.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и UNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 60.59% | -34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 64.11% | -38.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 54.78% | -29.03% |
Сравнение комиссий BPH и UNG
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и UNG
Ни BPH, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BPH and UNG have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
BPH and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Precidian and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 1.28% for UNG.
Подберите оптимальное распределение для BPH и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор