PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPH с DBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPH с DBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco DB Oil Fund (DBO).

BPH и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BPH и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPH и DBO

2026 (YTD)2025
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		35.03%6.33%
DBO
Invesco DB Oil Fund		55.98%-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, BPH показывает доходность 35.03%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 55.98%.

BPH

1 день
-1.67%
1 месяц
17.13%
С начала года
35.03%
6 месяцев
37.66%
1 год
38.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с UNGBPH с USOBPH с BNOBPH с DBEBPH с OILKBPH с USL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с BP

Сравнение комиссий BPH и DBO

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

DBO
Invesco DB Oil Fund
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF

Доходность на риск

BPH vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPH
Ранг доходности на риск BPH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPH c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPHDBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.62

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.06

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

3.69

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPH vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPH на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPH и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPHDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

-0.01

+1.20

Корреляция

Корреляция между BPH и DBO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и DBO

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DBO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		1.88%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BPH и DBO

Максимальная просадка BPH за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и DBO.

Загрузка...

Показатели просадок

BPHDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-90.18%

+63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-18.19%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-58.95%

+55.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-62.32%

+54.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

10.16%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и DBO

Текущая волатильность для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) составляет 8.56%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что BPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPHDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

16.15%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

25.38%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

36.04%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

31.73%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

31.53%

-2.74%