Сравнение BPH с DBO
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. BPH is actively managed, while DBO is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPH charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности BPH и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- 50.16%
- 6 месяцев
- 47.74%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам BPH и DBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
DBO Invesco DB Oil Fund | -18.58% |
Correlation
The correlation between BPH and DBO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. DBO — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение BPH c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и DBO
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -90.18% | +80.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -60.48% | +51.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -62.22% | +59.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 34.89% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 32.54% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 31.81% | -7.71% |
Сравнение комиссий BPH и DBO
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и DBO
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DBO в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.34% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and DBO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.53% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для BPH и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор