PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPH с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BPH и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BPH

1 день
1.20%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPH и DBO


Correlation

The correlation between BPH and DBO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.83

Сравнение распределения секторов BPH и DBO


Секторы
BPH
DBO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BPH
100.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

BPH

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

BPH

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

BPH

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

BPH

-

DBO

-

Финансовые услуги

BPH

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

BPH

-

DBO

-

Промышленность

BPH

-

DBO

-

Недвижимость

BPH

-

DBO

-

Технологии

BPH

-

DBO

-

Коммунальные услуги

BPH

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BP p.l.c. ADRhedged ETF

Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

BPH vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPH

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPH c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BPH vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BPHDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.48

0.02

+9.46

Просадки

Сравнение просадок BPH и DBO

Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и DBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BPHDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-90.18%

+87.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.38%

+51.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-62.25%

+61.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и DBO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BPHDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

34.46%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

32.29%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

31.78%

-6.03%

Сравнение комиссий BPH и DBO

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и DBO

BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund
1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы


BPH and DBO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for BPH.

They also come from different issuers: Precidian and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор