Сравнение BPH с DBO
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both Oil & Gas funds. BPH is actively managed, while DBO is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BPH charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности BPH и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам BPH и DBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 3.21% |
Correlation
The correlation between BPH and DBO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов BPH и DBO
Секторы
BPH
DBO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
BPH
DBO
-
Сырьевые материалы
BPH
-
DBO
-
Коммуникационные услуги
BPH
-
DBO
-
Потребительский циклический сектор
BPH
-
DBO
-
Потребительский защитный сектор
BPH
-
DBO
-
Финансовые услуги
BPH
-
DBO
Здравоохранение
BPH
-
DBO
-
Промышленность
BPH
-
DBO
-
Недвижимость
BPH
-
DBO
-
Технологии
BPH
-
DBO
-
Коммунальные услуги
BPH
-
DBO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. DBO — Ранг доходности на риск
BPH
DBO
Сравнение BPH c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.48 | 0.02 | +9.46 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и DBO
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -90.18% | +87.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.38% | +51.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -62.25% | +61.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 34.46% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 32.29% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 31.78% | -6.03% |
Сравнение комиссий BPH и DBO
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и DBO
BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and DBO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for BPH.
They also come from different issuers: Precidian and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для BPH и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор