PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%17.33%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с BNUEXBPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Сравнение комиссий BPGLX и QGRPX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QGRPX в 0.50%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

BPGLX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.54

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.95

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.21

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

0.68

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.54

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между BPGLX и QGRPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и QGRPX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности QGRPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и QGRPX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-30.28%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-17.45%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-30.28%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-14.47%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.65%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

5.30%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и QGRPX

Текущая волатильность для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) составляет 5.36%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.13%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

11.43%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

21.16%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

19.60%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

19.43%

-8.67%