Сравнение BPAY с WNTR
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BPAY returned -13.26% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BPAY charges 0.70%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BPAY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPAY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -0.95% | 13.89% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BPAY and WNTR is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.52 |
The correlation between BPAY and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BPAY
WNTR
Сравнение BPAY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.02 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.72 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и WNTR
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -42.65% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -42.65% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -10.67% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -20.46% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 16.63% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и WNTR
Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 6.81%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 17.89% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 47.05% | -26.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 53.81% | -27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 53.49% | -29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 53.49% | -29.00% |
Сравнение комиссий BPAY и WNTR
BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и WNTR
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 6.84% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and WNTR have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BPAY (6.81%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -13.26% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 6.84% for BPAY.
BPAY is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: BlackRock and YieldMax. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор