Сравнение BPAY с IAT
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds. BPAY is actively managed, while IAT is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 27.94%/yr for IAT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.42%/yr for IAT.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и IAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 14.33%.
BPAY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -11.58%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAT
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам BPAY и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -9.13% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.32% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 14.33% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -13.40% |
Correlation
The correlation between BPAY and IAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between BPAY and IAT has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BPAY и IAT
Секторы
BPAY
IAT
Финансовые услуги
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BPAY
IAT
Технологии
BPAY
IAT
-
Потребительский циклический сектор
BPAY
IAT
-
Промышленность
BPAY
IAT
-
Недвижимость
BPAY
IAT
-
Сырьевые материалы
BPAY
-
IAT
-
Коммуникационные услуги
BPAY
-
IAT
-
Потребительский защитный сектор
BPAY
-
IAT
-
Энергетика
BPAY
-
IAT
-
Здравоохранение
BPAY
-
IAT
-
Коммунальные услуги
BPAY
-
IAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. IAT — Ранг доходности на риск
BPAY
IAT
Сравнение BPAY c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.88 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.79 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и IAT
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и IAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -77.22% | +43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -17.49% | -16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -29.29% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.23% | 0.00% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -26.90% | +16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 6.87% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и IAT
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.92% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 16.20% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 21.98% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 28.95% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 30.73% | -6.26% |
Сравнение комиссий BPAY и IAT
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и IAT
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности IAT в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.46% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.59% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and IAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (9.69%) compared to IAT (6.92%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs IAT's -77.22%.
On 3-year performance, IAT leads with 27.94% vs 9.60% for BPAY. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IAT has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAT has performed better with a 27.94% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 2.59% for IAT.
They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.42% for IAT.
IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и IAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор