Сравнение BPAY с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
BPAY и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAY и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAY и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 3.45% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAY и GSIB
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
BPAY vs. GSIB — Ранг доходности на риск
BPAY
GSIB
Сравнение BPAY c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.93 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 2.55 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.70 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 9.19 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.93 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 2.20 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между BPAY и GSIB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и GSIB
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности GSIB в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и GSIB
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAY | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -17.71% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -14.59% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -8.30% | -22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -2.07% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 4.28% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и GSIB
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеют волатильность 7.85% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAY | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.60% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 13.15% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 20.85% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.41% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.41% | +5.78% |