PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с BALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BPAY returned -9.61% vs 26.70% for BALI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.50%.

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и BALI

2026 (YTD)202520242023
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.37%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between BPAY and BALI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between BPAY and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BPAY и BALI

Секторы
BPAY
BALI

Финансовые услуги

53.0%
9.0%

Технологии

36.4%
35.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.2%

Промышленность

4.6%
8.0%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

BPAY
53.0%
BALI
9.0%

Технологии

BPAY
36.4%
BALI
35.0%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.0%
BALI
10.2%

Промышленность

BPAY
4.6%
BALI
8.0%

Недвижимость

BPAY
2.2%
BALI
0.9%

Сырьевые материалы

BPAY

-

BALI
1.4%

Коммуникационные услуги

BPAY

-

BALI
10.6%

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

BALI
6.1%

Энергетика

BPAY

-

BALI
4.3%

Здравоохранение

BPAY

-

BALI
9.4%

Коммунальные услуги

BPAY

-

BALI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

BPAY vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.71

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.76

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.51

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.99

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

19.95

-20.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.71

-3.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.73

-1.65

Просадки

Сравнение просадок BPAY и BALI

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-16.65%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-6.71%

-26.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.46%

-0.16%

-24.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-1.63%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

1.34%

+15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и BALI

BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

1.87%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

7.47%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

9.91%

+16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

12.92%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

12.92%

+11.44%

Сравнение комиссий BPAY и BALI

BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и BALI

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности BALI в 7.64%

ПозицияTTM2025202420232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and BALI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (7.26%) compared to BALI (1.87%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs -9.61% for BPAY. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs -9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 7.25% for BPAY.

BPAY is categorized as Financials Equities, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор