PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPAVX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Al Frank Fund (VALAX).

BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPAVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		-4.93%17.17%9.66%12.25%-2.63%25.22%3.85%27.58%-12.09%17.60%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, BPAVX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции BPAVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.20% против 12.38% соответственно.

BPAVX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-1.32%
1 год
8.64%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.20%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners All Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с BPLSXBPAVX с BPGSXBPAVX с WPGTXBPAVX с BPIRXBPAVX с BPLEXBPAVX с BPSCXBPAVX с BPSIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий BPAVX и VALAX

BPAVX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund

Доходность на риск

BPAVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.63

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.23

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.13

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

9.00

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAVX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.63

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между BPAVX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и VALAX

Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		9.70%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и VALAX

Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPAVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-61.26%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-13.03%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-25.81%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-38.22%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-8.56%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-10.83%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.08%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и VALAX

Текущая волатильность для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) составляет 3.82%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPAVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.61%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.48%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

18.57%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.70%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

19.29%

-0.97%