PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAVX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPAVX с SVAIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPAVX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		-2.17%17.17%9.66%12.25%-2.63%25.22%3.85%27.58%-12.09%17.60%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.38%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, BPAVX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции BPAVX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.57% против 8.43% соответственно.

BPAVX

1 день
0.10%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
15.90%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.57%

SVAIX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.59%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.23%
3 года*
13.69%
5 лет*
11.66%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners All Cap Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с BPLSXBPAVX с WPGTXBPAVX с BPGSXBPAVX с BPIRXBPAVX с BPSCXBPAVX с BPLEXBPAVX с BPSIX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий BPAVX и SVAIX

BPAVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

BPAVX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAVX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAVXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.40

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.08

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.72

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

8.11

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAVX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAVX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAVX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAVXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.40

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между BPAVX и SVAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и SVAIX

Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности SVAIX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		9.43%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.92%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и SVAIX

Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPAVXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-50.62%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-5.14%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-16.13%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-36.53%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.69%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.74%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.68%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и SVAIX

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPAVXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.92%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

6.92%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.71%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

13.57%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

15.42%

+2.90%